Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> Ответы Банка России >> Ответы Банка России по применению Положения 387-П, март 2013

Ответы Банка России по применению Положения 387-П, март 2013

PDF Печать
04.03.2013 14:57

Ответы на часто задаваемые вопросы по применению Положения Банка России от 28.09.2012 № 387-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска"

(Информация с официального сайта Банка России)

Положение Банка России от 28.09.2012 N 387-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (далее - Положение Банка России N 387-П) реализует стандартизированный подход к оценке рыночного риска, предусмотренный документами Базельского комитета по банковскому надзору "Revisions to the Basel II market risk framework (updated as of 31 December 2010)" (Базель 2,5) и "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Comprehensive Version (June 2006)" (Базель II).


Вопрос 1

Каким образом определяется торговый портфель ценных бумаг в соответствии с абзацем 2 пункта 1.1 Положения Банка России N 387-П: что понимается под краткосрочной перспективой и когда необходимо определять намерение о продаже (на момент приобретения ценной бумаги или в любой момент нахождения ценной бумаги в портфеле банка)?

Ответ


Вопрос 2

Если у банка есть отраженное во внутренних документах намерение о реализации в краткосрочной перспективе ценных бумаг, классифицированных как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также имеющихся в наличии для продажи, но ценные бумаги не были реализованы в заданный срок, то каков порядок включения в расчет рыночного риска указанных ценных бумаг?

Ответ


Вопрос 3

Включаются ли в расчет рыночного риска позиции по ценным бумагам, полученным по операциям обратного РЕПО, которые были переданы по операции прямого РЕПО, в случае если: 1) ценные бумаги были возвращены контрагентом по второй части сделки прямого РЕПО? 2) переданы по другой операции прямого РЕПО?

Ответ


Вопрос 4

Включаются ли в расчет рыночных рисков наличные сделки?

Ответ


Вопрос 5

При расчете специального процентного риска признаются ли ценные бумаги, по которым гарантия распространяется только на номинал ценной бумаги, а не на купонные выплаты, "полностью обеспеченными гарантиями"?

Ответ


Вопрос 6

Каков порядок применения коэффициента фондирования, в частности, каким образом оценить фондированность вложений в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте?

Ответ


Вопрос 7

Разъясните порядок отнесения к ценным бумагам с низким риском ценных бумаг юридических лиц в случае одновременного наличия различных рейтингов долгосрочной кредитоспособности у эмитента и выпуска ценных бумаг, присвоенных международными рейтинговыми агентствами, имея в виду приоритет рейтинга выпуска ценных бумаг.

Ответ


Вопрос 8

При расчете специального процентного риска по ценной бумаге, эмитированной компанией специального назначения (SPV), можно ли учитывать рейтинг юридического лица, производящего выпуск ценных бумаг через данную SPV?

Ответ


Вопрос 9

Возможно ли использовать рейтинги национальных рейтинговых агентств (например, определенных решением Совета директоров Банка России и применяемых в целях расчета обязательных нормативов согласно Инструкции Банка России от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков") для отнесения ценных бумаг к ценным бумагам с низким риском?

Ответ


Вопрос 10

Каков порядок расчета общего процентного риска по позициям в разных валютах?

Ответ


Вопрос 11

Не приводит ли включение производных финансовых инструментов на иностранную валюту и долевые инструменты в расчет общего процентного риска к двойному учету рисков?

Ответ


Вопрос 12

Возможно ли сворачивание противоположных балансовой и внебалансовой позиций по ценным бумагам на стадии расчета чистой позиции?

Ответ


Вопрос 13

Каков порядок расчета процентного риска по ценным бумагам с высоким риском и производным финансовым инструментам, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги с высоким риском?

Ответ


Вопрос 14

Возможна ли компенсация противоположных позиций по форвардным контрактам на валюту в случае, если цена исполнения различается?

Ответ


Вопрос 15

Возможно ли сворачивание требований и обязательств по одному и тому же договору, являющемуся производным финансовым инструментом?

Ответ


Вопрос 16

Каков порядок включения в расчет рыночного риска опционов на фьючерс на индекс РТС?

Ответ


Вопрос 17

Каков порядок определения позиций по процентным свопам?

Ответ


Вопрос 18

Каков порядок определения величины позиции по фьючерсу на корзину ценных бумаг в случае, если согласно спецификации фьючерсного контракта выбор поставляемых ценных бумаг из списка выпусков, установленного биржей, осуществляется перед исполнением контракта?

Ответ


Вопрос 19

Каков порядок определения позиций по соглашению о будущей процентной ставке (FRA) в целях расчета общего процентного риска?

Ответ


Вопрос 20

Каков порядок определения позиций по фьючерсу на процентную ставку в целях расчета общего процентного риска?

Ответ








Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Обновлено 04.03.2013 15:20
 

Поиск

Новое на сайте