Главная | Справочник | Нормативные документы | Обратная связь | Подписка на новости | Архив | Консультации юристов
 

Новое в законодательстве

Авторизация



Банковские операции >> О банках >> Об оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов

Об оценке кредитных рисков на основе внутренних рейтингов

04.10.2015 19:37

С 01.10.2015 года вступило в силу Положение Банка России от 06.08.2015 № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» Положение № 483-П).

Нормативный акт  устанавливает порядок расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов, в том числе требования к банковским методикам управления рисками и моделям количественной оценки рисков, используемым для расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов для включения в нормативы достаточности капитала банка (норматив достаточности базового капитала банка, норматив достаточности основного капитала банка, норматив достаточности собственных средств (капитала) банка), установленные Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012 года N 139-И "Об обязательных нормативах банков, а также устанавливает критерии существенности изменений в указанные методики управления рисками и модели в части расчета величины кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних рейтингов (далее - ПВР).

Банком России разъяснены принципы и подходы к валидации рейтинговых систем Банков в рамках реализации ПВР:
Подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов, предусмотренный документом Базельского комитета по банковскому надзору "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы", а также  требования, которым должны соответствовать банки для получения разрешения Банка России на применение данного подхода в целях расчета нормативов достаточности капитала устанавливают Положение № 483-П и Указание № 3752-У*.

Выдача разрешения на применение ПВР для расчета нормативов достаточности капитала производиться Банком России после проведения всесторонней оценки рейтинговых систем банков и процессов по управлению кредитным риском на соответствие требованиям указанных нормативных документов.

При этом Банком России приведен набор методов и инструментов, которые могут быть использованы Банком России в рамках валидации рейтинговых процессов и валидации моделей количественной оценки компонентов кредитного риска, в том числе указанные количественные тесты, не является исчерпывающим. В процессе валидации порядок действий сотрудников Банка России может быть скорректирован с учетом индивидуальных особенностей внутренних кредитных процессов и рейтинговых систем банка.

*Указание Банка России от 06.08.2015 № 3752-У "О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества".

Справочно:

Валидация— процесс приведения доказательств того, что предъявляемые требования удовлетворены.

Основание: Информация Банка России от 01.10.2015 года "О принципах и подходах Банка России к проведению валидации рейтинговых систем банков в рамках реализации ПВР".









Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

 

Поиск

Новое на сайте